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1：只能交易持仓量：大于1万手的主力和次主力合约
同时满足（持仓量排前三名，成交量排前二名）条件的合约 2：模拟交易手续费：交易所手续费的2倍：（交易所手续费x 2） 3：保证金计算方式：最新（现价）x交易单位x保证金比率=交易保证金 保证金比率：股指期货合约保证金率12%，国债期货合约3%，其余商品合约统一为15%） 4: 盘中持仓风险度大于105%，强平5%持仓到风险度100之内。（强平到可用权益为正） 5：持仓隔夜标准：可亏损资金的2倍可持仓隔夜：（账户资金 - 100万）x 2 = 可持仓隔夜的资金
举例1：账户收盘前总权益资金是110万。可持仓基数10万，
那么持仓隔夜的交易保证金资金不能大于20万。多余持仓会被强平
举例2：账户原始资金是110万在收盘前账户总资金赚了5万后变成了115万，
账户持仓基数变成了15万，可以持仓隔夜的交易保证金不能大于30万。
举例3：收盘前账户总资金亏了5万后变成了105万，可以持仓隔夜的交易保证金资金不能大于10万
注意：
系统强平时间：日盘收盘前2分钟，夜盘收盘前2分钟，各一次。
下午收盘前2分钟当持仓占用保证金金额大于100万以上部分的2倍的情况下的系统自动强制平仓到2倍范围之内
晚上收盘前2分钟当持仓占用保证金金额大于100万以上部分的3倍的情况下的系统自动强制平仓到3倍范围之内
当账户的持仓合约，涨跌到达当日涨跌停板点数前5个最小变动价格位置时，
系统会对此该合约的反向持仓进行强平；并禁止反向开仓
举例：螺纹涨停价是3483点，那么螺纹空单会在螺纹涨到3478点处强平。并禁止在3478点几上方开空单
举例：橡胶跌停价是3152点，那么橡胶多单会在橡胶跌到3157点处强平。 并禁止在3157点及下方开多单
极端行情下一字板涨跌停反向单子无法执行强平，请盘手自己提高风险防范意识
6：持仓隔夜风控强平算法
风控触发后， 系统按照当前账户的总保证金计算出应该平仓的比例，
然后将所有持仓的合约都按此比例强平（计算结果不足1手的平1手，今、昨仓分开算）。 例如：账户持有上期所合约A多单今仓1手、多单昨仓1手，大商所合约B多单1手、空单1手，保证金总共10万。 风控触发后，要求保证金不超过6万。则平仓比例为 (10-6)/10=40%， 于是上期所合约A多单今仓平 1*40%=1手、多单昨仓平 1*40%=1手， 大商所合约B多单平 1*40%=1手、空单平 1*40%=1手
即区分品种，多空，今昨仓位各按强平超出比例
注意：收盘前自己提前调整好可持仓隔夜的资金比率，防止被系统集体强平。 |
